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introduction à la Statistique Estimateurs du Maximum de vraisemblance Loi Exponentielle
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sujet : Estimateurs du Maximum de Vraisemblance. • Dans cette vidéo nous traiterons de la construction des estimateurs statistique par la Méthode du Maximum de Vraisemblance ou encore (Maximum Likelihood Estimation). • *Contenu* • courte explication du principe de l'estimation par la méthode du maximum de vraisemblance. nous reviendrons en détail sur la définition lors de l'exercice avec la loi Laplace-Gauss (loi Normale). • nous poursuivons cet exercice avec la loi de probabilité Exponentielle qui est une autre loi de probabilité usuelle continue. • On parle généralement de famille de lois exponentielles, 'et cette dernière joue un rôle important en statistique car elle possède un certain nombre de propriétés intéressantes'. (Jean-Pierre Lecoutre, Statistiques et Probabilités, p.227 2016). • Il s'agit de lois dont la densité peut s'écrire sous une forme décomposable en 4 éléments: • -une fonction réelle positive qui ne dépend pas de x(ou de la variable dénotant le paramètre de la fonction de densité f(x) ou p si f(p) etc..) • -une fonction borélienne positive qui ne dépend pas de \\lambda (ou du paramètre à estimer pour le modèle statistique donné, ici exponentiel) • -une fonction à valeurs dans R^p (notée mu(lambda) ou autre notation générique) • -une fonction mesurable à valeurs dans R^p (T(x)), appelée également statistique canonique. • Enfin dans le cadre d'une loi exponentielle, la v.a associée X représente (souvent) une durée de vie. • À noter que nous avons recours à certains principes de base concernant la manipulation de l'opérateur 'produit', la sommation, le logarithme et les dérivés partielles, ainsi que certaines astuces de simplification très utilisées en statistiques (notamment la multiplication et division par n pour faire apparaître une moyenne par exemple). • Fin • *Contenu* • *VIDÉOS du même type* • estimateurs du maximum de vraisemblance : loi Gamma • • introduction à la Statistique | Estim... • estimateurs du maximum de vraisemblance : loi de Pascal • • introduction à la Statistique | Estim... • démonstration formule covariance • • démonstration formule covariance | sa... • • *AUTRES VIDÉOS DE LA SÉRIE 'Introduction à La Statistique'* • Vidéo 'introduction à la Statistique partie 3: indice de dispersion, définition exercices • • introduction à la Statistique partie ... • Vidéo 'introduction à la Statistique partie 3: écart-type variables catégorielles • • introduction à la Statistique partie ... • Vidéo ‘introduction à la Statistique partie 3 : application calcul écart-type’, que vous retrouverez ici: • • introduction à la Statistique partie3... • Vidéo ‘introduction à la Statistique partie 3 : écart-type effectifs’, que vous retrouvez ici: • • introduction à la Statistique partie3... • Vidéo ‘introduction à la Statistique partie 3 : écart-type’ définition, que vous retrouvez ici: • • introduction à la Statistique partie3... • Vidéo 'introduction à la Statistique partie 2, que vous pouvez retrouver ici: • • introduction à la Statistique partie2... • Vidéo 'introduction à la Statistique partie 1, que vous pouvez retrouver ici: • • introduction à la Statistique partie1... • *AUTRES VIDÉOS DE LA SÉRIE 'Introduction à La Statistique'* • • °°**N'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous vous lirons avec plaisir!**°° • *CONTACT* • [email protected] • *NOUS SUIVRE* • Suivez notre actualité sur Twitter et Google+ • @zaq_stat • • *mots-clés* • statistiques cours • estimateurs statistiques • maximum de vraisemblance • likelihood maximisation • loi Exponentielle • distribution continue • cours statistique • inférence statistique • L'Équipe ZAQ STAT.
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